USDRUB 09.04 Рубль – обвал

09.04.2018
USD/RUB TOM 60.235 (+3.54%) 16:54 мск 
EUR/RUB TOM 74.25 (+4%) 16:54 мск 
Бивалютная корзина 66.54 (+3.77%) 16:54 мск 

У нас есть твит(т)ер - @allmarkets – там много информации по рублю в течение дня.
TradingView - https://ru.tradingview.com/u/K.Bochkarev/

Факторы
(-) Белый дом США может рассмотреть на этой неделе новые санкции против РФ из-за химической атаки в Сирии 7.04 (Дума, Восточная Гута).
(-) «Черный понедельник» на рынке акций РФ (индекс Мосбиржи 2080 -8.78% на 16:50 мск) и отток иностранного капитала из ценных бумаг РФ на фоне озвученных в пятницу Соединенными Штатами санкций против компаний, бизнесменов и чиновников РФ.  
(+) Отскок цен на нефть (Brent 68.13$ +1.52%), стабильная ситуация с аппетитом к риску на зарубежных рынках (S&P500 fut 2625 +0.72% на 16:57 мск).
(+) Абсорбирование ликвидности Банком России может снижать спекулятивное давление на рубль, либо нивелировать часть негатива извне. 

Повышательные риски, хотя и частично реализовались в USDRUB за первую декаду апреля (рубль -5% с начала месяца), вышли в понедельник на новый уровень в USDRUB с учетом обвала рынка акций РФ и обострения ситуации в Сирии, что заставляет теперь держать в поле зрения во 2кв18 г не 60-61, а 61-62.5 в данной валютной паре. Возможный возврат курса доллара к 58.5-59 в рамках коррекции на пробой будет для меня возможностью для новых покупок USDRUB.

Озвученные в пятницу в США санкции против 15 компаний РФ и 26 чиновников и бизнесменов претендуют на «game changer» для российского рынка акций РФ, где уже не идет речи о весеннем ралли, а, в фокусе риски еще большей изоляции экономики РФ, когда отдельные отечественные компании могут частично утратить доступ на зарубежные рынки сбыта, что в конечном счете может означать меньший приток валютной выручки в страну и усиление давления на рубль.

Индекс МосБиржи (Daily) – рекордное снижение с марта 2014 г (Крым).
090418ммвб2.png

На фоне решительности Белого дома резко возросла вероятность других аналогичных мер, что сейчас могут дисконтировать участники валютного рынка, если Россия не пойдет на попятную и не сядет за стол переговоров. Кто-то, похоже, закладывает в риски теперь еще и более высокую вероятность распространения санкций США и на российский долг на фоне чего мы видим в понедельник рост CDS на долги РФ на 20% и распродажу в ОФЗ. Ликвидации позиций «carry trade» в рублевых активах также могли способствовать и технические факторы как прохождение сопротивление 58.50 и попытка преодолеть уровень 60 в USDRUB в понедельник.

Ход торгов в ОФЗ на 17:00 мск.
090418офз22.png

С учетом в целом стабильного внешнего фона, когда цены на нефть растут в понедельник, нет новой эскалации торговый войн, можно предположить, что текущее ослабление рубля может быть краткосрочно ограничено сопротивлением 60-61; реакция финансового рынка РФ 9 апреля представляется где-то избыточной. Однако, возможно, о какой-либо полноценной стабилизации в рубле или отскоке на рынке акций РФ можно будет говорить не ранее прояснения ситуации с возможными санкциями США против РФ из-за химической атаки в Сирии в субботу. 

Негативная реакция рубля на санкции и геополитику может приостановиться с достижением сопротивления 61/USD. Далее все будет зависеть от готовности или неготовности РФ к диалогу с США.

Потенциал укрепления рубля в паре USDRUB в 1п2018 г может быть ограничен поддержкой 55.50/56, потенциал ослабления сопротивлением 61-62.5. 

Технический анализ
Торговый диапазон 55.50-58.50 последних трех месяцев в USDRUB претендует на разворотную фигуру ТА «двойное дно», реализация которой может означать ослабление рубля в район 60-61/USD во 2кв18 г. 
Уровни сопротивления –  58.50, 59 59.30/40, 60.80-61, 62-62.5, 63.5 65, 66-66.5, 67-67.50, 69-69.50. Уровни поддержки – 57, 56.50, 56, 55.60, 55, 54.

090418рубль2.png
USDRUB (Daily).

Позиции (апрель)
Позиция на покупку USDRUB с целью 58.50 и далее 60-61 в рамках 1п2018 г.

Учитывая отрицательные свопы по позициям на покупку в USDRUB, а также ограниченный потенциал ослабления рубля, эффективной может быть продажа покрытого апрельского (19.04) опциона колл со страйками 59000-59500.

Календарь
10.04 – индекс цен производителей в США (PPI).
11.04 – индекс потребительских цен в США (CPI), протоколы ФРС.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском. Данный материал не является рекомендацией или офертой к действию (покупке или продаже каких-либо активов и инструментов) и предоставлен исключительно в ознакомительных целях.
Поделиться: ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Клиентам компании BCS Forex доступны ежедневные аналитические обзоры и прогнозы рынка Форекс от ведущих экспертов, имеющих многолетний опыт успешного трейдинга. Грамотно составленный прогноз – позволяет реально оценить ситуацию на рынке Форекс и определить возможные риски, а также появившиеся инвестиционные возможности. В основе профессионального прогноза – экспертное мнение, опирающееся на аналитику и последние тенденции мировых финансовых рынков.

Для составления прогнозов необходим не только всесторонний анализ рыночных колебаний, но и опыт работы на Форекс. Наши эксперты обладают всеми качествами, необходимыми для прогнозирования тех или иных рыночных котировок. Аналитика таких экспертов подкрепляется многолетним стажем успешного трейдинга и доскональным знанием особенностей мировых финансовых рынков.

Внимание!

Через 03 секунды Вы будете перенаправлены на сайт Компании
BrokerCreditService (Cyprus) Limited. (www.bcscyprus.ru)

Если этого не произошло автоматически, пожалуйста, нажмите перейти.